Тьфу, туплю я не слабо ))
Код:
proxy с 127.0.0.1 [IP=127.0.0.1:3128]
Код:
Connecting to 127.0.0.1:3128 [1]
не увидел сразу, но потом же кэши пишет, я всё думаю, прокси или нет ))

В общем так, где-то в настройках соединения с Интернет, либо Internet Explorer'а (откуда DM берёт данные о соединении) неверно прописан адрес прокси сервера. 127.0.0.1 - это loopback device (localhost) - внутренний адрес самого вашего компа, его вообще указывать нигде не нужно, он для системных нужд. Прокси нужно отключить, то есть убрать галочку о его использовании, пусть качалки FlashGet/DM напрямую файлы забирают.

Где конкретнее отключить настройки, подскажет google.ru - поскольку слишком много вариантов, где может быть прописан ненужный прокси-адрес. В самих программах-качалках тоже могут уже быть прописаны эти неверные настройки, всё следует убрать и качать "напрямую" (без proxy, socks и т.п.)